Recensioner i media & quot; Este estado da arte texto enfatiza vários temas contemporâneos em derivativos de renda fixa a partir da perspectiva de um praticante. A combinação da tecnologia martingale com conhecimento prático especialista do autor contribui imensamente para o sucesso do livro. Para aqueles que desejam oportuna relatórios diretamente das trincheiras, este livro é uma obrigação. & Quot; Peter Carr, PhD Chefe de Pesquisa Quantitativa Financeiro, Bloomberg LP Director do Mestrado em Finanças Programa de Matemática, Instituto Courant, NYU & quot; É bastante óbvio que os autores têm experiência prática significativa em análises quantitativas sofisticadas e derivados de modelagem. Este foco mundo real resultou em um texto que não só provê apresentações claras sobre modelagem, preços e produtos derivados de cobertura, tanto em livros típicos de engenharia financeira padrão, mas também fornece o material mais avançado que é normalmente encontrado apenas em publicações de pesquisa. Além disso, os autores fornecem leitores com aguçada percepção como diferentes modelos são necessários para diferentes circunstâncias. Este livro tem idéias inovadoras, o estado das aplicações de arte, e contém uma riqueza de informações valiosas que vai interessar a acadêmicos, aplicado derivados modeladores quantitativos, e os comerciantes. & Quot; Peter Ritchken Kenneth Walter Haber Professor do Departamento de Direito Bancário e Financeiro Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University
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